암호화폐 트레이딩 봇으로 포지션 사이즈를 올바르게 설정하는 방법

포지션 크기 조정이 진입 타이밍보다 중요한 이유

대부분의 초보 트레이더가 놓치는 반직관적인 진실은 다음과 같습니다. 얼마나 트레이딩하느냐가 언제보다 더 중요하다는 것입니다. 60%의 승률을 가진 전략을 가지고 있어도 손실이 나는 거래의 규모가 너무 크면 여전히 파산할 수 있습니다. 반대로, 40% 승률 전략은 패자에 비해 승자의 규모가 올바르게 설정되어 있으면 수익성이 매우 높을 수 있습니다.

포지션 규모 조정은 회복할 수 있는 하락폭과 트레이딩 경력을 끝내는 하락폭의 차이입니다. 이는 또한 거래에서 가장 흥미롭지 않은 부분이기도 합니다. 이것이 바로 대부분의 사람들이 이 부분을 건너뛰고 계좌를 망가뜨리는 이유입니다.

자동 봇을 실행할 때 포지션 크기 조정이 더욱 중요해집니다. 귀하의 봇은 귀하의 개입 없이 수십 또는 수백 건의 거래를 실행합니다. 각 거래의 위험이 너무 높으면 결국에는 발생하게 되는 일반적인 연속 손실이 대시보드를 확인하기도 전에 망할 수 있습니다.

1~2% 규칙

포지션 크기 조정의 기본 원칙은 간단합니다. 단일 거래에서 총 거래 자본의 1~2%를 초과하는 위험을 감수하지 마십시오. 즉, 계좌에 $10,000가 있는 경우 거래당 최대 손실은 $100-$200여야 합니다.

참고: 이는 포지션 크기가 아니라 거래당 위험입니다. 정지 손실이 항목보다 5% 낮고 자본의 1%($10,000 계좌에 $100)를 위험에 빠뜨리는 경우 포지션 크기는 다음과 같습니다.

포지션 크기 = 위험 금액 / 정지 손실 비율
$100 / 0.05 = $2,000

따라서 5%로 $2,000 포지션을 입력하게 됩니다. 손실 중지, 위험 $100(계정의 1%). 2배의 레버리지를 사용하는 경우 동일한 $2,000 포지션에 대해 $1,000의 증거금만 있으면 됩니다.

1~2%가 효과적인 이유

거래당 위험이 1%인 경우 20회 연속 손실을 감수하면서도 여전히 자본의 82%가 남아 있습니다. 2%에서는 20번의 손실 후에 남은 67%입니다. 이는 회복 가능한 손실입니다. 거래당 위험이 5%인 경우 20번 연속 손실을 입으면 36%가 남게 됩니다. 즉, 이제 손익분기점에 도달하려면 180%의 이익이 필요하므로 본질적으로 게임이 종료됩니다.

실제로 연속 20번 손실을 입을까요? 아마도 그렇지 않을 것입니다. 그러나 대부분의 전략에서 8~12연속 손실은 완전히 정상입니다. 그에 따라 크기를 조정하세요.

고정 대 백분율 기반 크기

고정 달러 금액

모든 거래는 동일한 포지션 크기를 사용합니다. 예를 들어 계좌 잔액에 관계없이 $500입니다. 구현이 간단하지만 계정에 따라 확장되지는 않습니다. 귀하의 계정이 성장함에 따라 실제로 더 적은 비율의 위험을 감수하게 됩니다(안전에는 좋고 성장에는 좋지 않음). 귀하의 계좌가 줄어들면서 남은 것(위험)에 더 많은 위험이 따르게 됩니다.

계좌 비율

모든 거래 규모는 현재 계좌 잔액을 기준으로 합니다. $10,000 계좌의 위험이 2%라면 $200의 위험이 있습니다. 계좌가 $15,000로 증가하면 $300의 위험을 감수하게 됩니다. $7,000로 떨어지면 $140의 위험이 있습니다. 이는 자연스럽게 노출을 확장합니다. 승리할 때는 더 커지고, 패배할 때는 더 작아집니다. 이것이 대부분의 전문가들이 사용하는 방식입니다.

봇 거래의 경우 백분율 기반 크기 조정이 거의 항상 우수합니다. 적자 중에는 노출이 자동으로 줄어들고 연속 승리 중에는 노출이 늘어납니다.

Kelly기준(단순화)

Kelly기준은 우위에 따라 최적의 베팅 규모를 결정하는 수학 공식입니다.

Kelly% = 승률 - (손실률 / 승률 비율)

예를 들어, 귀하의 전략이 평균 승자 3%, 평균 패자 2%로 55%의 승률을 보인다면:

• 승률 = 0.55
• 패배율 = 0.45
• 승패 비율 = 3/2 = 1.5
• Kelly% = 0.55 - (0.45 / 1.5) = 0.55 - 0.30 = 0.25 (25%)

Kelly는 거래당 자본의 25%를 위험에 빠뜨려야 한다고 말합니다. 실제로 이렇게 하지 마세요. 전체Kelly는 매우 공격적이며 암호화폐 시장에는 없는 귀하의 우위에 대해 완벽하게 알고 있다고 가정합니다.

실용적인 접근 방식: 절반Kelly또는 분기Kelly를 사용합니다. 위의 예에서는 거래당 위험이 6-12%입니다. 보수적인 기준에 따르면 여전히 공격적이지만 실제 성과에 대한 수학을 기반으로 합니다. 대부분의 봇 거래자는 전략에 대한 자신감에 따라 거래당 1~5%의 위험을 감수합니다.

다양한 전략에 따른 크기 조정

DCA봇

DCA봇은 시간이 지남에 따라 여러 번 구매하므로 개별 구매뿐만 아니라 전체 포지션에 대해 계획을 세워야 합니다.DCA봇에 10개의 안전 주문이 있고 $5,000의 최대 포지션을 원하는 경우:

• 기본 주문: $250(전체의 5%)
• 안전 주문 1-5: 각각 $250(동일하게 조정)
• 안전 주문 6-10: 각각 $375(Martingale로 확장) 승수)

중요한 질문: 모든 안전 명령이 이행되면 어떻게 될까요? 이것이 최대 노출입니다. 완전히 채워진DCA포지션이라도 총 자본에 비해 허용 가능한 위험을 나타내도록 크기를 조정하십시오. 총 계좌가 $10,000인 경우 $5,000DCA포지션은 한 번의 거래에서 자본의 50%입니다. 유일한 봇이 아니라면 이는 너무 많은 금액입니다.

Grid봇

Grid봇은 모든 그리드 레벨에 동시에 자본을 분배합니다. "위치 크기"는 실제로 전체 그리드 할당입니다. 주요 고려 사항:

• 각 그리드 레벨에는 최소 주문 요구 사항을 충족할 만큼 충분한 자본이 있어야 합니다.
• 총 그리드 할당은 최대 거래 자본의 20-40%여야 합니다.
• 가격이 범위의 극단으로 이동하는 시나리오를 고려하십시오. 이는 한 방향의 최대 노출입니다.

RSI/Momentum Bots

이들은 정의된 단일 포지션을 취합니다. 입장과 퇴장. 1-2% 규칙은 직접 적용됩니다.

1. 손절매 거리 정의(ATR또는 구조 기반)
2. 포지션 크기 계산: 위험 금액 / 손절매 %
3. 원하는 경우 레버리지 적용(단 기억하세요: 레버리지는 위험을 변경하지 않으며 마진 요구 사항을 변경합니다)

여러 쌍에서RSI봇을 실행하는 경우, 상관 관계가 중요하다는 것을 기억하십시오. 상관관계가 있는 알트코인에 대한 5개의 동시 매수 포지션은 본질적으로 하나의 큰 포지션입니다. 다른 사람들이 동시에 잃을 수도 있는 것처럼 각각의 규모를 정하세요. 암호화폐에서는 종종 그렇습니다.

변동성 조정

비트코인의 2% 정지 손실은 소형 알트코인의 2% 정지 손실과 매우 다른 것을 의미합니다.BTC는 조용한 화요일에 2% 변동할 수 있습니다. 소형주라면 10분 안에 완료할 수 있습니다.

ATR(Average True Range) 접근 방식:

• 자산 및 기간에 대한 14일ATR를 계산합니다.
• 시작 시점부터 1.5-2xATR로 정지 손실을 설정합니다.
• 이를 기반으로 포지션 크기를 조정합니다.ATR파생 중지

이로 인해 자연스럽게 변동성이 큰 자산에서는 더 작은 포지션이, 안정적인 자산에서는 더 큰 포지션이 발생합니다. 각 자산의 동작에 적응하는 동안 달러 위험은 일정하게 유지됩니다.

fomoed의 포지션 크기

fomoed에서 봇을 구성할 때 쌍 선택 단계에서 포지션 크기를 설정합니다. 플랫폼을 사용하면 다음을 정의할 수 있습니다.

• 거래당 포지션 크기 — 각 항목에 대한 달러(또는 코인) 금액
• 레버리지 — 선물 거래에 대한 포지션에 적용
• 손절매 비율 — 이익실현 및 손절매 전략

시작하기 전에 다음을 계산해 보십시오. 이 거래가 내 손절매에 도달하면 내 총 계좌에서 얼마만큼의 손실을 입게 됩니까? 답변이 2% 이상이면 포지션 크기를 줄이거나 스톱을 넓힙니다(그리고 더 적은 수의 항목 허용).

일반적인 크기 조정 실수

• 승리를 위한 크기 조정 — 거래가 성공하지 못할 경우 손해를 보는 대신 거래가 성공할 경우 얻을 수 있는 금액을 계산합니다.
• 상관 관계 무시 — 서로 다른 5개의 봇을 모두 오랫동안 실행합니다. 알트코인과 당신이 다양하다고 생각합니다.BTC덤프는 모두 함께 덤프됩니다.
• 수수료를 고려하지 않음 — 고빈도 전략에서 수수료는 사실상 거래당 손실의 일부입니다. 위험 계산 시 이를 고려하세요.
• 감정적 확장 — 연속 승리(무적이라는 느낌) 후 또는 연속 패배(회복 시도) 후 크기를 늘립니다. 둘 다 위험합니다. 공식을 고수하세요.

시작 프레임워크

자동 거래 초보자라면 여기에서 시작하세요.

1. 총 봇 거래 자본(라이프스타일에 영향을 주지 않고 완전히 잃을 수 있는 돈)을 정의하세요.
2. 단일 봇을 다음으로 제한하세요. 최대 자본금의 25-30%
3. 각 봇 내에서 개별 거래당 총 자본의 1-2% 위험
4. 50개 이상의 거래에 대한 실제 승률 및 평균 승/손실을 추적합니다.
5. 50개 거래 후 절반Kelly를 사용하여 다시 계산하여 안전하게 늘릴 수 있는지 확인하세요.

포지션 크기 조정은 화려하지는 않지만, 장기적인 봇 수익성의 가장 큰 단일 요소입니다. 이것을 올바르게 수행하면 평범한 전략이라도 충분히 오래 살아남아 복합적인 전략이 될 수 있습니다. 잘못하면 훌륭한 전략도 결국 실패하게 됩니다.

fomoed에 가입하고 첫날부터 적절한 위치 크기로 봇을 구성하세요. 플랫폼은 무료입니다. 유일한 투자는 배포하기로 선택한 자본이므로 그에 맞게 보호하세요.