암호화폐 트레이딩 봇을 실전 투입 전에 백테스트하는 방법

백테스팅이 생각보다 중요한 이유

수익을 내는 트레이더라면 모두 같은 말을 할 것입니다. 머릿속에서 훌륭해 보이는 전략은 실제 시장에 닿는 순간 무너지는 경우가 많습니다. 백테스트는 실제로 효과가 있는 전략과 사후에만 효과가 있는 전략을 분리하는 방법입니다.

개념은 간단합니다. 과거 데이터를 기준으로 거래 논리를 실행하여 그것이 어떻게 수행되었는지 확인합니다. 그러나 올바르게 이를 수행하는 것은 대부분의 사람들이 실패하는 부분입니다. 제대로 백테스트되지 않은 전략은 백테스트를 전혀 하지 않는 것보다 더 나쁩니다. 왜냐하면 이는 실제 자본을 배치하는 데 잘못된 확신을 주기 때문입니다.

백테스팅의 두 가지 유형

과거 백테스팅

여기에는 과거 가격 데이터에 대해 전략 규칙을 실행하는 것이 포함됩니다. 진입 조건, 청산 조건, 포지션 크기를 정의하고 몇 주 또는 몇 달 간의 역사적 양초에 걸쳐 시뮬레이션을 진행하게 합니다. 결과는 어떤 일이 발생했을지 보여주는 성능 보고서입니다.

과거 백테스팅은 빠르므로 몇 달 간의 데이터를 몇 초 만에 테스트할 수 있습니다. 그러나 아래에서 다루게 될 중요한 제한 사항이 있습니다.

페이퍼 트레이딩(포워드 테스트)

페이퍼 트레이딩은 실시간 백테스팅입니다. 귀하의 봇은 실제 시장 데이터에 대해 실행되어 실제 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 시뮬레이션된 거래를 실행합니다. 이는 슬리피지, 대기 시간, 주문장 깊이, 포지션 이동을 관찰하는 심리적 측면 등 실제 시장 상황을 설명하기 때문에 과거 백테스팅보다 더 가치가 있다고 할 수 있습니다.

단점은 시간입니다. 의미 있는 데이터를 얻으려면 몇 주 동안 종이 거래를 해야 합니다. 하지만 해당 데이터의 품질은 과거 백테스트보다 훨씬 높습니다.

평가할 주요 측정항목

백테스트 결과를 검토할 때 총 수익만 보지 마세요. 다음 측정항목이 더 중요합니다.

• 성공률 — 수익으로 마감되는 거래의 비율입니다. 승자가 패자보다 훨씬 크다면 40%의 승률은 여전히 ​​높은 수익성을 가질 수 있습니다.
• 최대 하락률 — 계정에서 최고점에서 최저점까지 가장 큰 하락폭입니다. 연간 수익률이 50%이지만 손실률이 60%인 전략은 최악의 순간에 당황하게 만들 가능성이 높습니다.
• Sharpe비율 — 위험 조정 수익률.Sharpe는 1.0 이상이면 괜찮고, 2.0 이상이면 강력합니다. 이는 귀하의 수익이 귀하가 견디고 있는 변동성을 감당할 가치가 있는지 알려줍니다.
• 이익 계수 — 총 총 이익을 총 총 손실로 나눈 값입니다. 1.5 이상이면 암호화폐의 경우 견고합니다.
• 평균 거래 기간 — 포지션이 유지되는 기간입니다. 이는 자본 효율성과 복리 계산 능력에 영향을 미칩니다.
• 연속 손실 — 가장 긴 연속 손실입니다. 연속 8패를 견딜 수 있나요? 백테스트에서 그런 일이 발생한 것으로 나타나면 다시 일어날 것이기 때문입니다.

일반적인 백테스팅 실수

과적합

이것이 가장 큰 킬러입니다. 필터 추가, 임계값 조정, 기간 선택 등 과거 데이터에 완벽하게 맞을 때까지 매개변수를 조정합니다. 결과는 서류상으로는 믿을 수 없을 것 같지만 신호가 아닌 노이즈에 최적화했기 때문에 실시간 거래에서는 즉시 실패합니다.

수정 방법: 샘플 외부 테스트를 사용하세요. 한 기간에 대해 최적화한 다음 전략에서 본 적이 없는 완전히 다른 기간에 대해 검증합니다.

생존 편향

현재 존재하는 코인에 대해서만 백테스트를 한다면 0이 된 모든 토큰을 무시하게 됩니다.SOL차트에서는 귀하의 전략이 훌륭해 보일 수 있지만 LUNA 또는 FTT도 선택했을까요? 생존자에 대해서만 테스트하면 예상 수익이 부풀려집니다.

거래 비용 무시

수수료, 자금 조달 요율 및 슬리피지는 빠르게 합산됩니다. 특히 빈도가 높은 전략의 경우 더욱 그렇습니다. 거래당 0.05%로 하루 50번 거래하는 스캘핑 봇은 수수료만으로 매일 2.5%를 잃고 있습니다. 항상 현실적인 비용 가정을 포함하세요.

예측 편향

이는 백테스트에서 실수로 미래 정보를 사용할 때 발생합니다. 예를 들어, 시장 개장 시 결정에 일일 종가를 사용합니다. 사용자 정의 코드에서는 미묘하고 의도하지 않은 경우가 많습니다.

샘플 크기 부족

3개월에 걸쳐 5번의 거래를 한 전략은 통계적으로 아무 것도 알려주지 않습니다. 결과가 의미있게 되려면 최소한 30-50번의 거래가 필요합니다. 대부분의 전략에서 이는 강세, 조정, 횡보 등 다양한 시장 조건에 대한 테스트를 의미합니다.

fomoed에서 종이 거래가 작동하는 방식

fomoed에서 모든 봇은 종이 거래 모드에서 시작할 수 있습니다. 이는 설정 중 단일 토글입니다. 귀하의 봇은 실제 시장 데이터에 연결하고 실제 신호를 평가하며 실시간 가격을 추적하는 시뮬레이션 거래를 실행합니다. 유일한 차이점은 실제 주문이 거래소에 접수되지 않는다는 점입니다.

이는 생산 과정에서 봇이 직면하게 될 정확한 양초와 조건을 포함하여 정확한 채우기 시뮬레이션을 얻을 수 있음을 의미합니다. 종이 거래는 전체 손익 추적과 함께 실제 거래와 동일한 대시보드에 표시되므로 실제 돈에 사용하는 것과 동일한 지표로 성과를 평가할 수 있습니다.

fomoed는 무료로 사용할 수 있으므로 이 단계를 건너뛸 이유가 전혀 없습니다. 실제 자본을 투입하기 전에 최소 2~4주 동안 종이 거래 설정을 실행하세요. 준비가 되면 시장은 여전히 ​​존재할 것입니다.

실용적인 백테스팅 작업 흐름

1. 가설 정의 — 어떤 시장 조건을 활용하고 있습니까? 회귀를 의미합니까? 기세? 구체적으로 작성하세요.
2. 전략 매개변수를 선택하세요 — 곡선 맞춤이 아닌 논리를 기반으로 설정하세요.RSI를 사용하는 경우 결과를 보기 전에 표준 수준(30/70)을 선택하세요.
3. 과거 백테스트 실행 — 다양한 시장 체제를 다루는 최소 6개월 간의 데이터에 대해 테스트하세요.
4. 측정항목 평가 — 총 수익률뿐만 아니라 손실률과Sharpe에 중점을 둡니다.
5. 서류 거래를 통한 전진 테스트 — 최소 2~4주 동안 서면 모드로fomoed에 배포합니다.
6. 결과 비교 — 서면 거래 결과가 과거 예상과 대략 일치하면 실행 가능한 전략이 있는 것입니다.
7. 축소된 크기로 실행 — 의도한 포지션 크기의 25~50%에서 시작합니다. 실시간 결과를 확인한 후 확장하세요.

전략을 포기해야 하는 시기

모든 전략이 효과가 있는 것은 아닙니다. 종이 거래 결과가 백테스트와 크게 다른 경우, 특히 하락폭이 기대치를 50% 이상 초과하는 경우 뭔가 잘못된 것입니다. 백테스트에 결함이 있거나 시장 상황이 바뀌었습니다.

성과를 쫓기 위해 끊임없이 매개변수를 조정하는 함정에 빠지지 마십시오. 때때로 최선의 결정은 중단하고 실패한 이유를 분석하고 더 나은 전략을 찾는 것입니다.

오늘 테스트를 시작하세요

실패하는 트레이더와 수익을 내는 트레이더 사이의 격차는 종종 테스트의 규율일 뿐입니다.fomoed에 종이 거래 봇을 설정하고 몇 주 동안 실행한 후 자본에 대한 데이터 기반 결정을 내리세요. 약간의 인내심만 있으면 됩니다. 그리고 그러한 인내심을 통해 실제 돈을 절약할 수 있습니다.

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