如何用加密貨幣交易機器人正確設定倉位大小

為什麼頭寸規模比入場時機更重要

這是大多數初學者交易者都忽略的一個違反直覺的事實：您交易的多少比您交易的時間更重要。即使您的策略有 60% 的勝率，但如果您的虧損交易規模太大，仍然會破產。相反，如果贏家相對於輸家的規模正確，那麼 40% 勝率策略可以帶來高額利潤。

頭寸規模是指您可以從中恢復的虧損與結束您交易生涯的虧損之間的差異。這也是交易中最不令人興奮的部分，這正是大多數人跳過它並耗盡帳戶的原因。

當您執行自動化機器人時，部位規模變得更加重要。您的機器人將在無需您幹預的情況下執行數十或數百筆交易。如果每筆交易的風險太大，那麼在您檢查儀表板之前，正常的連續虧損（最終會發生）就會讓您破產。

1-2% 法則

部位規模的基本原則很簡單：在任何單筆交易中，風險永遠不要超過總交易資本的 1-2%。這意味著，如果您的帳戶中有 10,000 美元，則每筆交易的最大損失應為 100-200 美元。

注意：這是每筆交易的風險，而不是部位規模。如果您的停損比入場價低 5%，而您的資本為 1%（10,000 美元的帳戶為 100 美元），而您的頭寸規模將為：

頭寸規模 = 風險金額 / 止損百分比
$100 / 0.05 = $20p美元的頭寸，停損為 5%損失，冒 100 美元（帳戶的 1%）的風險。如果您使用 2 倍槓桿，則對於相同 2,000 美元的頭寸，您只需要 1,000 美元的保證金。

為什麼 1-2% 有效

在每筆交易 1% 的風險下，您可以連續 20 次虧損，但仍有 82% 的剩餘資金。以 2% 計算，即 20 次虧損後剩餘 67%。這些都是可收回的虧損。每筆交易的風險為 5%，連續 20 次虧損會讓您損失 36% — 基本上遊戲就結束了，因為您現在需要 180% 的收益才能實現收支平衡。

您真的會連續虧損 20 次嗎？可能不會。但對於大多數策略來說，連續 8-12 次虧損是完全正常的。相應地調整規模。

固定規模與基於百分比的規模

固定美元金額

每筆交易都使用相同的頭寸規模 - 例如 500 美元，無論帳戶餘額如何。實施起來很簡單，但它不能隨您的帳戶擴展。隨著您的帳戶成長，您實際上冒著較小比例的風險（有利於安全，但不利於成長）。隨著您的帳戶縮減，您將面臨更多剩餘資金的風險（危險）。

帳戶百分比

每筆交易規模均以目前帳戶餘額為基礎。對於 10,000 美元的帳戶，如果風險為 2%，您的風險為 200 美元。如果帳戶成長到 15,000 美元，您將面臨 300 美元的風險。如果跌至 7,000 美元，您將面臨 140 美元的風險。這自然會擴大你的風險敞口——獲勝時更大，失敗時更小。這是大多數專業人士使用的方法。

對於機器人交易，基於百分比的規模調整幾乎總是更優越。它會在虧損期間自動減少風險，並在連勝期間增加風險。

凱利準則（簡化）

凱利準則是根據您的優勢確定最佳賭注大小的數學公式：

凱利 % = 勝率 - （虧損率 / 勝負比）

例如，如果您的策略在平均贏家為 3%，平均輸家為 3%> 0.55

凱利說，每筆交易您應該冒 25% 資本的風險。 其實不要這樣做。 全凱利非常具有侵略性，並且假設您完全了解自己的優勢 - 這在加密貨幣市場中是不具備的。

實用方法：使用半凱利或四分之一凱利。在上面的例子中，每筆交易的風險為 6-12%。以保守的標準來看，仍然具有侵略性，但基於你實際表現的數學計算。大多數機器人交易者根據他們對策略的信心，將每筆交易的風險確定在 1-5% 之間。

調整不同策略的規模

DCA 機器人

DCA 機器人會隨著時間的推移進行多次購買，因此您需要規劃總頭寸，而不僅僅是每次購買。如果您的 DCA 機器人有 10 個安全訂單，並且您希望最大頭寸為 5,000 美元：

• 基本訂單：250 美元（總額的 5%）
• 安全訂單 1-5：每個 250 美元（按比例調整相同）
• 安全訂單 6-10 美元：乘數擴大）

關鍵問題：如果所有安全訂單均已履行怎麼辦？這是你的最大曝光量。規模大小使得即使是完全填補的 DCA 頭寸也代表相對於您的總資本而言可接受的風險。如果您的帳戶總額為 10,000 美元，則一筆交易中 5,000 美元的 DCA 頭寸相當於您資本的 50% — 這太多了，除非它是您唯一的機器人。

網格機器人

網格機器人同時在所有網格層級上分配資金。您的“頭寸大小”實際上是您的總網格分配。主要考慮因素：

• 每個網格級別都應有足夠的資金來滿足最低訂單要求
• 總網格分配應為最大交易資金的 20-40%
• 考慮到價格移動到您的範圍的極端的情況 - 這是您在一個方向上的最大風險

fomoed 上的頭寸規模

在 fomoed 上配置機器人時，您可以在貨幣對選擇步驟中設定頭寸規模。平台可讓您定義：

• 每筆交易的頭寸規模 - 每次入場的美元（或硬幣）金額
• 槓桿 - 應用於您的期貨交易百分比
與您的停盈和停損策略

在上線之前，計算一下：如果這筆交易觸及我的止損，我的總帳戶會損失多少？如果答案超過 2%，則減少頭寸規模或擴大停損（並接受更少的入場點）。

常見的規模調整錯誤

• 確定獲利規模 - 計算交易成功時你會賺多少錢，而不是交易失敗時你會損失多少。
• 忽略相關性 - 在不同的山寨幣上運行 5 個機器人，並認為你已經實現了多元化。當 BTC 拋售時，它們都會一起拋售。
• 不考慮費用 - 在高頻策略中，費用實際上是每筆交易損失的一部分。將它們納入您的風險計算中。
• 情緒縮放 - 在連勝（感覺無敵）或連敗（試圖恢復）後增加規模。兩者都很危險。堅持您的公式。

起始框架

如果您是自動交易新手，請從這裡開始：

1. 定義您的機器人總交易資本（不影響25-30%最大資本
2. 在每個機器人中，每筆交易的風險為總資本的 1-2%
3. 跟踪 50 多筆交易的實際勝率和平均盈虧
4. 50 筆交易後，使用 half-Kelly 重新計算，看看是否可以安全地增加它