仮想通貨取引ボットでポジションサイズを適切に設定する方法

エントリーのタイミングよりもポジションサイジングが重要な理由

ほとんどの初心者トレーダーが見落としている直感に反する真実があります。いつ取引するかよりもどれだけ取引するかが重要です。勝率 60% の戦略を持っていても、損失トレードの規模が大きすぎると破産する可能性があります。逆に、勝率 40% の戦略は、勝者が敗者と比較して正しくサイジングされていれば、非常に収益性が高くなります。

ポジションのサイジングは、回復できるドローダウンとトレーディング キャリアに終止符を打つドローダウンの違いです。これは取引の中で最も面白くない部分でもあり、ほとんどの人がそれをスキップしてアカウントを破産させてしまうのはまさにこれが理由です。

自動ボットを実行している場合、ポジションのサイジングはさらに重要になります。あなたのボットは、あなたの介入なしで数十または数百の取引を実行します。それぞれの取引のリスクが大きすぎる場合、通常の連敗が発生し、 ダッシュボードを確認する前に、通常の連敗が発生する可能性があります。

1 ～ 2% のルール

ポジションサイジングの基本原則はシンプルです。1 回の取引で総取引資本の 1 ～ 2% を超えるリスクを決して負わないことです。これは、アカウントに 10,000 ドルがある場合、取引ごとの最大損失は 100 ～ 200 ドルになることを意味します。

注: これはポジション サイズではなく、取引ごとのリスクです。ストップロスがエントリーより 5% 低く、資本の 1% (10,000 ドルの口座で 100 ドル) をリスクにさらしている場合、ポジション サイズは次のようになります。

ポジション サイズ = リスク量 / ストップロス パーセンテージ
$100 / 0.05 = $2,000

つまり、$2,000 のポジションを5% ストップロス、リスクは 100 ドル (アカウントの 1%)。 2 倍のレバレッジを使用している場合、同じ $2,000 のポジションに対して必要な証拠金は $1,000 だけです。

1 ～ 2% が有効な理由

取引ごとのリスクが 1% であれば、20 回連続の損失に耐えても資本の 82% が残っていることが可能です。 2% ということは、20 回負けた後に残っているのは 67% ということになります。これらは回収可能なドローダウンです。取引ごとのリスクが 5% の場合、20 回連続で負けると 36% が残ります。損益分岐点を達成するには 180% の利益が必要なので、実質的にゲームオーバーです。

実際に 20 回連続で負けるでしょうか?おそらくそうではありません。しかし、8 ～ 12 回連続で負けるのは、ほとんどの戦略にとってまったく正常なことです。適切なサイズ設定。

固定サイズ設定とパーセンテージベースのサイズ設定

固定ドル金額

すべての取引では同じポジション サイズが使用されます。たとえば、口座残高に関係なく、$500 です。実装は簡単ですが、アカウントに応じて拡張できません。アカウントが拡大するにつれて、実際にリスクを負うことになる割合は小さくなります (安全性にとっては良いことですが、成長には悪影響を及ぼします)。口座が縮小すると、残っているものをより多くリスクにさらすことになります（危険です）。

口座の割合

すべての取引のサイズは、現在の口座残高に基づいています。 10,000 ドルの口座で 2% のリスクがある場合、200 ドルのリスクがあります。アカウントが 15,000 ドルに増加すると、300 ドルのリスクが生じます。 7,000ドルまで下がった場合、140ドルのリスクが生じます。これにより、自然にエクスポージャーが拡大され、勝った場合は大きくなり、負けた場合は小さくなります。これは、ほとんどの専門家が使用するものです。

ボット取引の場合、ほとんどの場合、パーセンテージベースのサイジングが優れています。ドローダウン中は自動的にエクスポージャーを減らし、連勝中はエクスポージャーを増やします。

Kelly基準 (簡略化)

Kelly基準は、エッジに基づいて最適なベット サイズを設定するための数式です。

Kelly% = 勝率 - (損失率 / 勝敗率)比率)

たとえば、戦略が 55% の確率で勝利し、平均勝者が 3%、平均敗者が 2% の場合:

• 勝率 = 0.55
• 損失率 = 0.45
• 勝敗率 = 3/2 = 1.5
• Kelly% = 0.55 - (0.45 / 1.5) = 0.55 - 0.30 = 0.25 (25%)

Kellyは、取引ごとに資本の 25% のリスクを負う必要があると述べています。 実際にはこれを行わないでください。 フルKellyは非常に攻撃的であり、仮想通貨市場では得られないエッジに関する完璧な知識を前提としています。

実際的なアプローチ: ハーフKellyまたはクォーターKellyを使用します。上の例では、取引ごとに 6 ～ 12% のリスクが発生します。保守的な基準からすると依然として攻撃的ですが、実際のパフォーマンスの計算に基づいています。ほとんどのボット トレーダーは、戦略に対する信頼度に応じて、取引あたり 1 ～ 5% のリスクに落ち着きます。

さまざまな戦略に合わせたサイジング

DCAボット

DCAボットは長期にわたって複数の購入を行うため、個々の購入だけでなく合計のポジションを計画する必要があります。DCAボットに 10 個の安全注文があり、最大ポジションを $5,000 にしたい場合:

• 基本注文: $250 (合計の 5%)
• 安全注文 1 ～ 5: 各 $250 (スケールは同じ)
• 安全注文 6 ～ 10: 各 $375 (マーチンゲール乗数でスケールアップ)

重要な質問: 安全注文がすべて満たされたらどうなるでしょうか?それが最大露出です。DCAポジションが完全に埋まった場合でも、総資本と比較して許容可能なリスクを表すサイズに設定します。アカウントの合計が 10,000 ドルの場合、5,000 ドルのDCAポジションは、1 回の取引で資本の 50% に相当します。これが唯一のボットでない限り、多すぎます。

Gridボット

Gridボットは、すべてのグリッド レベルに同時に資本を分配します。あなたの「ポジションサイズ」は実際にはあなたのグリッド割り当ての合計です。主な考慮事項:

• 各グリッド レベルには、最小注文要件を満たすのに十分な資金が必要です
• グリッド割り当ての合計は取引資本の最大値の 20 ～ 40% である必要があります
• 価格が範囲の極端な値に変動するシナリオを考慮します。これが、一方向への最大エクスポージャーです。

RSI/モメンタム ボット

これらは、定義されたエントリーで単一のポジションを取得し、出る。 1 ～ 2% ルールが直接適用されます。

1. ストップロス距離を定義します (ATRまたはストラクチャーに基づいて)
2. ポジションサイズを計算します: リスク量 / ストップロス %
3. 必要に応じてレバレッジを適用します (ただし、レバレッジによってリスクは変わりません。証拠金要件が変わることに注意してください)

RSIボットを実行している場合複数のペアでは相関関係が重要であることを忘れないでください。相関アルトコインの 5 つの同時ロング ポジションは、基本的に 1 つの大きなポジションとなります。他のものが同時に負ける可能性があるかのように、それぞれのサイズを決定します。暗号通貨では、そうなることが多いからです。

ボラティリティの調整

ビットコインの 2% のストップロスは、小型株のアルトコインの 2% のストップロスとは大きく異なります。BTCは穏やかな火曜日に 2% 変動する可能性があります。小型株であれば 10 分で完了する可能性があります。

ATR(平均トゥルー レンジ) アプローチ:

• 資産と時間枠の 14 期間ATRを計算します
• エントリーからのストップロスをATRの 1.5 ～ 2 倍に設定します
• それに基づいてポジションのサイズを決定しますATR由来のストップ

これにより、当然のことながら、変動性資産のポジションは小さくなり、安定した資産ではポジションが大きくなります。各資産の動作に適応しながら、ドルのリスクは一定に保たれます。

fomoedでのポジション サイズ

fomoedでボットを設定する場合、ペア選択ステップでポジション サイズを設定します。このプラットフォームでは以下を定義できます。

• 取引ごとのポジション サイズ — 各エントリーのドル (またはコイン) 額
• レバレッジ — 先物取引のポジションに適用されます
• ストップロス率 — あなたのポジションとペアになります利益確定とストップロスの戦略

ライブにする前に計算してください: この取引がストップロスに達した場合、アカウントの合計のうちいくら失うことになりますか?答えが 2% を超えている場合は、ポジション サイズを減らすか、ストップを広げる (そして、受け入れられるエントリーの数が少なくなります)。

よくあるサイジングの間違い

• 勝つためのサイジング — トレードがうまくいかなかった場合にいくら失うかではなく、トレードがうまくいった場合にどれだけ儲かるかを計算します。
• 相関関係を無視する — 5 つのボットを実行するずっとさまざまなアルトコインを使っていて、自分は多様化していると思っています。BTCがダンプされると、それらはすべて一緒にダンプされます。
• 手数料が考慮されていない — 高頻度戦略では、手数料は実質的に取引ごとの損失の一部となります。それらをリスク計算に織り込みます。
• 感情のスケーリング — 連勝後（無敵だと感じる）、または連敗後（回復しようとする）にサイズが大きくなります。どちらも危険です。自分の公式に固執します。

開始フレームワーク

自動取引の初心者の場合は、ここから始めてください:

1. ボットの取引資本の合計 (生活習慣に影響を与えずに完全に失ってもよい金額) を定義します
2. 単一のボットを次の範囲に制限します。最大資金の 25 ～ 30%
3. 各ボット内では、個々の取引ごとに総資本の 1 ～ 2% のリスクを負います
4. 50 以上の取引で実際の勝率と平均勝敗を追跡します
5. 50 回の取引後、半分のKellyを使用して再計算し、安全に増額できるかどうかを確認します

ポジションのサイジングは魅力的ではありませんが、それがボットの長期的な収益性における唯一最大の要因です。これを正しく理解すれば、平凡な戦略であっても、複利化するまで十分に長く生き残ることができます。誤解を招くと、たとえ素晴らしい戦略も最終的には失敗してしまいます。

fomoed にサインアップして、初日から適切なポジション サイジングを使用してボットを構成してください。プラットフォームは無料です。投資するのは展開することを選択した資本だけなので、それに応じて保護してください。