Cómo dimensionar sus posiciones con un robot de comercio de criptomonedas

Por qué el tamaño de la posición es más importante que el momento de entrada

Aquí hay una verdad contradictoria que la mayoría de los traders principiantes pasan por alto: cuánto tu comercio importa más que cuando usted comercia. Puede tener una estrategia con una tasa de ganancia del 60% y aún así arruinarse si sus operaciones perdedoras son demasiado grandes. Por el contrario, una estrategia con una tasa de ganancia del 40% puede ser muy rentable si los ganadores se dimensionan correctamente en relación con los perdedores.

El tamaño de la posición es la diferencia entre un drawdown del que puede recuperarse y un drawdown que pone fin a su carrera comercial. También es la parte menos interesante del trading, que es exactamente la razón por la que la mayoría de la gente se la salta y arruina sus cuentas.

Cuando ejecuta bots automatizados, el tamaño de la posición se vuelve aún más crítico. Su bot ejecutará decenas o cientos de operaciones sin su intervención. Si cada operación arriesga demasiado, se produce una racha de pérdidas normal, que voluntad eventualmente sucederá: puede aniquilarlo incluso antes de que revise su tablero.

La regla del 1-2%

El principio fundamental del tamaño de una posición es simple: nunca arriesgue más del 1-2% de su capital comercial total en una sola operación. Esto significa que si tiene $10,000 en su cuenta, su pérdida máxima por operación debería ser de $100 a $200.

Nota: esto es riesgo por operación, no tamaño de posición. Si su stop loss está un 5% por debajo de la entrada y está arriesgando el 1% del capital ($100 en una cuenta de $10,000), el tamaño de su posición sería:

Tamaño de la posición = Monto de riesgo / Porcentaje de stop loss
$100 / 0,05 = $2000

Por lo tanto, ingresaría una posición de $2000 con un 5% stop loss, arriesgando $100 (1% de la cuenta). Si está utilizando un apalancamiento de 2x, solo necesita $1000 de margen para esa misma posición de $2000.

Por qué funciona el 1-2%

Con un riesgo del 1% por operación, puede sufrir 20 pérdidas consecutivas y aún le queda el 82% de su capital. Al 2%, queda el 67% después de 20 pérdidas. Estos son drawdowns recuperables. Con un riesgo del 5% por operación, 20 pérdidas consecutivas te dejan con un 36%; esencialmente se acabó el juego, ya que ahora necesitas una ganancia del 180% solo para alcanzar el punto de equilibrio.

¿Realmente alcanzarás 20 derrotas seguidas? Probablemente no. Pero entre 8 y 12 derrotas consecutivas son completamente normales para la mayoría de las estrategias. Tamaño en consecuencia.

Dimensionamiento fijo versus porcentual

Monto fijo en dólares

Cada operación utiliza el mismo tamaño de posición, digamos $500 independientemente del saldo de la cuenta. Fácil de implementar, pero no se adapta a su cuenta. A medida que su cuenta crece, efectivamente está arriesgando un porcentaje menor (bueno para la seguridad, malo para el crecimiento). A medida que su cuenta se reduce, está arriesgando más de lo que queda (peligroso).

Porcentaje de cuenta

El tamaño de cada operación se basa en el saldo de la cuenta corriente. Con un riesgo del 2% en una cuenta de $10,000, usted arriesga $200. Si la cuenta crece a $15,000, usted arriesga $300. Si cae a $7,000, usted arriesga $140. Esto naturalmente aumenta su exposición: mayor cuando se gana, menor cuando se pierde. Esto es lo que utilizan la mayoría de los profesionales.

Para el comercio de bots, el tamaño basado en porcentajes casi siempre es superior. Reduce automáticamente la exposición durante drawdowns y la aumenta durante las rachas ganadoras.

Kelly Criterion (simplificado)

El Kelly criterion es una fórmula matemática para el tamaño óptimo de la apuesta según su ventaja:

Kelly % = Tasa de ganancias - (Tasa de pérdidas / Relación ganancias-pérdidas)

Por ejemplo, si su estrategia gana el 55% de las veces con un ganador promedio del 3% y un perdedor promedio del 2%:

• Tasa de ganancia = 0,55
• Tasa de pérdida = 0,45
• Relación ganancias/pérdidas = 3/2 = 1,5
• Kelly % = 0,55 - (0,45 / 1,5) = 0,55 - 0,30 = 0,25 (25%)

Kelly dice que deberías arriesgar el 25% de tu capital por operación. En realidad, no hagas esto. Full Kelly es extremadamente agresivo y asume un conocimiento perfecto de su ventaja, algo que no se tiene en los mercados de criptomonedas.

El enfoque práctico: utilice medio Kelly o un cuarto de Kelly. En el ejemplo anterior, eso representa entre un 6% y un 12% de riesgo por operación. Sigue siendo agresivo según los estándares conservadores, pero se basa en las matemáticas de su desempeño real. La mayoría de los comerciantes de bots establecen entre un 1% y un 5% de riesgo por operación, dependiendo de su confianza en la estrategia.

Dimensionamiento para diferentes estrategias

DCA Bots

Los robots DCA realizan múltiples compras a lo largo del tiempo, por lo que es necesario planificar las total posición, no sólo cada compra individual. Si su bot DCA tiene 10 órdenes de seguridad y desea una posición máxima de $5,000:

• Pedido base: $250 (5% del total)
• Órdenes de seguridad 1-5: $250 cada una (escalando lo mismo)
• Órdenes de seguridad 6-10: $375 cada una (ampliable con multiplicador Martingala)

La pregunta crítica: ¿qué pasa si TODAS las órdenes de seguridad se cumplen? Esa es tu exposición máxima. Tamaño tal que incluso una posición DCA completamente ocupada represente un riesgo aceptable en relación con su capital total. Si su cuenta total es de $10,000, una posición DCA de $5,000 es el 50% de su capital en una operación; eso es demasiado, a menos que sea su único robot.

Grid Bots

Los robots de red distribuyen capital en todos los niveles de la red simultáneamente. Su "tamaño de posición" es en realidad su asignación total en la cuadrícula. Consideraciones clave:

• Cada nivel de la red debe tener suficiente capital para cumplir con los requisitos mínimos de pedido.
• La asignación total de la red debe ser del 20 al 40 % del capital comercial máximo
• Tenga en cuenta el escenario en el que el precio se mueve al extremo de su rango: esa es su exposición máxima en una dirección.

RSI/Momentum Bots

Estos toman posiciones únicas con entrada y salida definidas. La regla del 1-2% se aplica directamente:

1. Defina su distancia stop loss (basada en ATR o estructura)
2. Calcular el tamaño de la posición: Monto de riesgo / % de Stop Loss
3. Aplique apalancamiento si lo desea (pero recuerde: el apalancamiento no cambia su riesgo, cambia su requisito de margen)

Si está ejecutando un bot RSI en varios pares, recuerde que las correlaciones son importantes. Cinco posiciones largas simultáneas en altcoins correlacionadas son esencialmente una gran posición. Evalúe cada uno como si los demás pudieran perder simultáneamente, porque en criptografía, a menudo lo hacen.

Ajuste por volatilidad

Un 2% stop loss en Bitcoin significa algo muy diferente a un 2% stop loss en una altcoin de pequeña capitalización. BTC podría fluctuar un 2 % en un martes tranquilo; una empresa de pequeña capitalización podría hacerlo en 10 minutos.

El enfoque ATR (rango verdadero promedio):

• Calcule el ATR de 14 períodos para su activo y período de tiempo
• Establezca stop loss en 1,5-2x ATR desde la entrada
• Dimensione su posición basándose en esa parada derivada de ATR

Naturalmente, esto da como resultado posiciones más pequeñas en activos volátiles y posiciones más grandes en activos estables. Su riesgo en dólares se mantiene constante mientras se adapta al comportamiento de cada activo.

Tamaño de posición en fomoed

Al configurar su bot en fomoed, establece el tamaño de la posición durante el paso de selección del par. La plataforma te permite definir:

• Tamaño de posición por operación — El monto en dólares (o monedas) de cada entrada.
• Aprovechar — Postuló a su puesto para comercio de futuros
• Porcentaje de parada de pérdidas — Emparejado con tu Estrategia take profit y stop loss

Antes de publicar, calcule: si esta operación llega a mi stop loss, ¿cuánto del total de mi cuenta pierdo? Si la respuesta es más del 2%, reduzca el tamaño de su posición o amplíe su stop (y acepte menos entradas).

Errores comunes de tamaño

• Dimensionamiento para la victoria — Calcular cuánto ganará si la operación funciona, en lugar de cuánto perderá si no funciona.
• Ignorando la correlación — Ejecutar 5 bots todo el tiempo en diferentes altcoins y pensar que estás diversificado. Cuando BTC se descarga, todos se descargan juntos.
• No contabilizar las tarifas — En las estrategias de alta frecuencia, las tarifas son efectivamente parte de su pérdida por operación. Incluyalos en su cálculo de riesgo.
• Escalado emocional — Aumentar de tamaño después de una racha ganadora (sentirse invencible) o después de una racha perdedora (intentar recuperarse). Ambos son peligrosos. Cíñete a tu fórmula.

Un marco de partida

si eres un principiante al comercio automatizado, empieza aquí:

1. Defina su capital total para operaciones con bots (dinero que puede perder por completo sin afectar su estilo de vida)
2. Limite cualquier bot al 25-30% de ese capital máximo
3. Dentro de cada robot, arriesgue entre el 1% y el 2% del capital total por operación individual.
4. Realice un seguimiento de su tasa de ganancias real y de sus ganancias/pérdidas promedio en más de 50 operaciones
5. Después de 50 operaciones, vuelva a calcular utilizando la mitad de Kelly para ver si puede aumentar de forma segura

El tamaño de la posición no es glamoroso, pero es el factor más importante en la rentabilidad del bot a largo plazo. Si se hace bien, incluso las estrategias mediocres sobrevivirán el tiempo suficiente para agravarse. Si se hace mal, incluso las grandes estrategias eventualmente fracasarán.

Regístrese para fomoed y configure sus bots con el tamaño de posición adecuado desde el primer día. La plataforma es gratuita: su única inversión es el capital que elija implementar, así que protéjala en consecuencia.